Detección De Precios Atípicos En El Sector De Carburantes De Automoción En España
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FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DETECCIÓN DE PRECIOS ATÍPICOS EN EL SECTOR DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA APLICACIÓN A LA SUPERVISIÓN Y A LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Autor: Antonio Maudes Gutiérrez Directores: Dr. Alberto Colino Fernández y Dr. Antonio Rúa Vieites Madrid Agosto 2016 Antonio Maudes Gutiérrez OS ATÍPICOS EN EL SECTOR DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN EN APLICACIÓN A LA SUPERVISIÓN Y A LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA . ESPAÑA DETECCIÓN DE PRECI Dedicado a mis hijos, Lucía y Daniel, a mi mujer, Marta y a mis padres, Marisa y Antonio 2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 5 1.1. Introducción 5 1.2. Estructura de la tesis 10 2. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y ESTRUCTURA DEL MERCADO 13 2.1. Importancia económica 13 2.1.1. Importancia para empresas, consumidores y sector público 13 2.1.2. Relevancia para la recuperación económica y la competitividad de España 18 2.2. Mercado de carburantes de automoción en España 23 2.2.1. Volumen del mercado 23 2.2.2. Demanda de carburantes 25 2.2.3. Estructura de la oferta en España 25 3. MARCO TEÓRICO DE LA TESIS 34 3.1. Optimalidad de la competencia perfecta y fallos del mercado 34 3.1.1 Monopolio natural 36 3.1.2 Estructura oligopólica 38 3.1.3. Información imperfecta y costes de búsqueda 38 3.2. Fallos del sector público 42 3.3. Principios de necesidad y de proporcionalidad 44 3.4. Tema y objetivo de la tesis 47 3.4.1. Perspectiva histórica o estructuralista 48 3.4.2. Perspectiva conductualista 50 3.4.3. Perspectiva estadística 52 3.4.4. El quid es la competencia 59 4. METODOLOGÍA EMPLEADA 67 4.1. Metodología Box-Jenkins 67 4.2. Atípicos 71 4.2.1. Atípicos Aditivos (additive outliers o AO) 72 4.2.2. Cambios de nivel (level shift o LS) 72 4.2.3 Atípico innovador (innovational outlier o IO) 73 4.2.4 Cambio temporal (transient change outlier o TC) 73 4.3. Estacionariedad y observaciones perdidas 74 4.3.1. Tests de estacionariedad 74 4.3.2. Estacionariedad con observaciones perdidas 77 4.4. Posibles errores en la especificación 80 4.5. Precedentes y motivos del empleo de la metodología 82 4.6. Ventajas de la metodología empleada 84 4.6.1. Ventajas técnicas 84 4.6.2. Ventajas económicas 86 3 4.6.3. Ventajas para las autoridades de competencia y regulación 87 5. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 90 5.1 Fuente primaria: el Boletín Petrolero de la Unión Europea 91 5.2 Homogeneidad de los datos en comparaciones internacionales 94 5.3 Especial homogeneidad entre España y Francia 96 5.4 Precios antes y después de impuestos (PVP y PAI) 100 6. RESULTADOS 108 6.1. Resultados descriptivos 108 6.1.1 Datos del Boletín Petrolero para UE-6 108 6.1.2. Datos del Boletín Petrolero para España 115 6.1.3. Datos del Boletín Petrolero para Francia 121 6.1.4. Precios relativos entre España y Francia (1994-2015) 125 6.1.5. Precios relativos entre España y Francia (2009-2015) 128 6.2. Resultados de la modelización arima 133 6.2.1. Modelización ARIMA para España. PAI gasolina 95 137 6.2.2 Modelización ARIMA para España. PAI gasóleo A 143 6.2.3. Modelización ARIMA para Francia. PAI gasolina 95 148 6.2.4. Modelización ARIMA para Francia. PAI gasóleo de automoción 152 6.2.5. Comparación modelos ARIMA y atípicos España y Francia 156 6.3. Implicaciones para la regulación económica eficiente 161 6.3.1 Informes de competencia y regulación de 2009, 2011 y 2012 162 6.3.2 Valoración de explicaciones económicas alternativas 169 7. CONCLUSIONES 176 BIBLIOGRAFÍA 182 ANEJOS 197 Anejo 1. Análisis de las referencias bibliográficas 197 Anejo 2. Modelización ARIMA UE-6 200 Evolución del PAI de la Gasolina 95 en UE-6 200 Evolución del PAI del Gasoleo A en UE-6 200 Descripción de los modelos 201 Principales estadísticos 201 Atípicos 203 Residuos 204 Ajuste 206 Anejo 3 Reproducción en SPSS de los modelos ARIMA 208 Selección del período muestral 208 Comprobación de la estacionariedad 212 Posible conversión de la serie a logaritmos 217 Anejo 4. Procedimiento para la detección automática de atípicos 222 4 1. INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 1.1. Introducción La facturación del mercado español de carburantes de automoción, gasolina y gasóleo superó los 40.000 millones de euros anuales en 2015 según datos de la CNMC. La eficiencia en la fijación de precios y el incremento de los niveles de competencia efectiva en este sector tiene profundas repercusiones económicas para las empresas, para las familias, como consumidores y contribuyentes, y para el sector público. La opinión mayoritaria en la literatura económica, e incluso la percepción pública, apuntan a un nivel de competencia insuficiente y mejorable en el mercado español de carburantes. Se señala generalmente, como posteriormente se ampliará, la necesidad de cambios regulatorios por parte de las autoridades públicas, de forma que se incentive un funcionamiento del mercado de carburantes más procompetitivo y con mejores precios, variedad e innovación. De forma estrechamente relacionada con dicho objetivo de política económica, se recomienda habitualmente el perfeccionamiento de los instrumentos ex ante y ex post de los que dispone la autoridad de competencia y de regulación para el mantenimiento, la defensa y la promoción de la competencia, así como la supervisión del sector. En este sentido, dentro de la economía del bienestar y de la regulación económica eficiente, la presente tesis se enmarca en el análisis económico de la existencia de fallos de mercado y, específicamente, de los fallos de mercado en el sector de la distribución de carburantes de automoción, gasolina y gasóleos. El objetivo es desarrollar, a partir de la metodología de Box-Jenkins, una aplicación metodológica sencilla, objetiva, poco costosa y robusta, a disposición de la autoridad de competencia y regulación, que pueda contribuir a una mejor supervisión, defensa y promoción de la competencia, facilitando el empleo de instrumentos adicionales a su disposición, como los estudios o las inspecciones. El 5 propósito último es colaborar a mejorar la eficiencia económica en este mercado estratégico. Como contribución a dicha labor, se aporta específicamente dicha aplicación de la metodología de Box-Jenkins en la detección de atípicos en el mercado de carburantes de automoción en España. Esto permitirá diversos empleos de los resultados obtenidos, fácilmente generalizables a otros países, períodos temporales y sectores. El propósito último es robustecer, eficientemente, la promoción, la defensa de la competencia y la supervisión económica. En el caso analizado del mercado de carburantes de automoción en España, se compila en este trabajo una serie temporal de precios que permita la aplicación de dicha metodología. La serie se construye a partir de fuentes oficiales europeas que recogen los precios semanales de los carburantes de automoción comercializados en el canal minorista en España. Específicamente, se construye para esta tesis una base de datos con las series temporales, de frecuencia semanal, de los precios antes de impuestos o PAI1 de los carburantes de automoción en España y del resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Para construir la base de datos de los precios de los carburantes se emplean los datos del Boletín Petrolero. El Boletín Petrolero, como fuente originaria mantenida por la Comisión Europea, es gratuito, público y de carácter oficial a nivel comunitario. La serie temporal larga, así construida, abarca el período 1994 a 2015. La serie es empleada para la detección, con la metodología de Box-Jenkins, de valores atípicos de los precios medios semanales, antes de impuestos, tanto para la gasolina como para el gasóleo. 1 El Ministerio de Industria y Energía denomina precios sin impuestos (PSI) a los PAI, pero el concepto es el mismo. Ministerio de Industria y Energía (2015). 6 Los valores atípicos detectados se pondrán en contexto cronológico con los cambios impositivos, regulatorios y las actuaciones de las autoridades de competencia y regulación relacionadas con el sector. Dicha contextualización permitirá complementar el análisis automatizado de los precios atípicos para detectar, en su caso, movimientos de precios inusuales que puedan requerir, de forma objetiva, la utilización de instrumentos específicos de supervisión sectorial, de defensa o de promoción de la competencia. La tesis defenderá la utilidad del seguimiento continuado de los niveles de precios semanales antes de impuestos y de su evolución temporal en el contexto de cambios regulatorios o de actuaciones de las administraciones públicas y, en especial, de la autoridad de Competencia. Desde el punto de vista de la variable a supervisar por la autoridad independiente, se destacará el interés de centrar el análisis en la evolución temporal del margen bruto de distribución relativo entre España y Francia. Asimismo, se defenderá que esta comparación es correcta, al constituir Francia el mercado de la Unión Europea más relevante para España desde el punto de vista económico y el más homogéneo técnicamente con el mercado español (Comisión Nacional de la Competencia, 2011; Comisión Nacional de la Energía, 2012.) Como ventajas comparativas de la aplicación de esta metodología para la supervisión del sector y la detección de indicios anticompetitivos se puede destacar i) su menor coste, ii) la objetividad en la detección de los atípico, iii) su reproducibilidad, iv) su extensibilidad y v) la sencillez explicativa. El presente sistema de detección de atípicos en los precios puede utilizarse, sin inversiones significativas previas, tanto por el sector privado como por el sector público. Su uso podría ser especialmente apropiado para las autoridades de competencia, con escasos recursos económicos. Permite además una fácil reproducibilidad y extensibilidad a otros sectores.