Jpmorgan Investment Funds
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Relatório de contas semestral não auditado JPMorgan Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable, Luxemburgo 30 de junho de 2021 JPMorgan Investment Funds Relatório de contas semestral não auditado Em 30 de junho de 2021 Índice Conselho de Administração 1 Gestão e Administração 2 Demonstrações Financeiras e Informações Estatísticas Demonstração Combinada de Ativos Líquidos 5 Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos 9 Demonstração de Alterações no Número de Ações 13 Informações Estatísticas 21 Notas às Demonstrações Financeiras Não Auditadas 30 Lista de Investimentos Subfundos de Ações JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 38 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 41 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 45 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund 52 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 54 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 56 Subfundos Mistos e de Ativos Diversos JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 58 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 66 JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund 110 JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund 146 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund 156 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 160 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund 165 Subfundos Convertíveis JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund 170 JPMorgan Investment Funds - Global Opportunistic Convertibles Income Fund 173 Subfundos de Obrigações JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 175 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 187 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 197 Anexo - Informações Adicionais Não Auditadas 1. Quocientes de Despesa Total 207 2. Resumo dos Objetivos de Investimento dos Subfundos 217 3. Rendimento e Volatilidade 219 4. Taxa de Juro Recebida/(Cobrada) sobre as Contas Bancárias 228 5. Classes de Ações dos Subfundos Sujeitas à Taxe d’Abonnement 228 6. Índice de Movimentação da Carteira de Investimento 228 7. Método de Cálculo da Exposição ao Risco 229 8. Garantias Colaterais Recebidas 230 9. Operações de Financiamento com Base em Títulos 231 10. Exposição resultante de instrumentos financeiros derivados 235 11. Divulgações de Remunerações OICVM 236 Para obter informações adicionais consulte www.jpmorganassetmanagement.lu. Não podem ser aceites subscrições com base exclusiva neste relatório. As subscrições apenas são válidas quando efetuadas com base no Prospeto em vigor, os documentos atuais de informações fundamentais destinadas aos investidores, acompanhados pelo último relatório anual auditado e pelo último relatório semestral não auditado, caso este tenha sido publicado posteriormente. O atual Prospeto, os atuais documentos de informações fundamentais destinadas aos investidores, o último relatório semestral não auditado, assim como o relatório anual auditado podem ser obtidos a título gratuito na sede da SICAV e do agente pagador local. Estão disponíveis informações sobre o(s) Gestor(es) de Investimento de cada Subfundo no Prospeto, na sede social da Sociedade Gestora ou no sítio da Web http://www.jpmorganassetmanagement.lu. JPMorgan Investment Funds Conselho de Administração Presidente Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Reino Unido Administradores Jacques Elvinger Martin Porter Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme Thornhill, Hammerwood Road 2, place Winston Churchill Ashurst Wood, Sussex B.P. 425, L-2014 Luxembourg RH19 3SL Grão-Ducado do Luxemburgo Reino Unido Massimo Greco Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Humboldtstraße 17 60 Victoria Embankment D-60318 Frankfurt am Main London EC4Y 0JP Alemanha Reino Unido John Li How Cheong Susanne van Dootingh The Directors’ Office Nekkedelle 6 19, rue de Bitbourg B-3090 Overijse L-1273 Luxembourg Bélgica Grão-Ducado do Luxemburgo Marion Mulvey (a partir de 30 de abril de 2021) Daniel Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 60 Victoria Embankment 21st Floor, Chater House London EC4Y 0JP 8 Connaught Road Reino Unido Central Hong Kong Sede Social European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grão-Ducado do Luxemburgo 1 JPMorgan Investment Funds Gestão e Administração Sociedade Gestora, Agente de Registo e Transferências, Distribuidor Mundial e Agente Domiciliário JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grão-Ducado do Luxemburgo Gestores de Investimento JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong J.P. Morgan Investment Management Inc. 383 Madison Avenue New York, NY 10179 Estados Unidos da América JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6432 Japão JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 17th Floor, Capital Tower 168 Robinson Road Singapura 068912 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Reino Unido Agente Depositário, Empresarial, Administrativo e Domiciliário J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grão-Ducado do Luxemburgo Auditores PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Grão-Ducado do Luxemburgo Consultor Jurídico Luxemburguês Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme 2, place Winston Churchill B.P. 425, L-2014 Luxembourg Grão-Ducado do Luxemburgo 2 Esta página ficou em branco intencionalmente 3 Esta página ficou em branco intencionalmente 4 JPMorgan Investment Funds Demonstração Combinada de Ativos Líquidos Em 30 de junho de 2021 JPMorgan Investment JPMorgan Investment Funds - Europe Select Funds - Europe Strategic Combinado Equity Fund Dividend Fund USD EUR EUR Ativos Investimentos em títulos a custo 59.537.991.723 1.096.891.466 660.359.821 Ganhos/(Perdas) não realizados 5.550.678.794 266.204.817 130.981.259 Investimentos em títulos ao valor do mercado 65.088.670.517 1.363.096.283 791.341.080 Investimento em contratos a serem anunciados ao valor de mercado 34.100.831 - - Numerário no banco e junto dos corretores 872.093.971 950.350 2.886.958 Depósitos a prazo 216.600.000 - - Valores a receber em subscrições 263.431.803 2.173.004 2.568.075 Valores a receber em investimentos vendidos 216.163.784 113.686.791 - Valores a receber na venda de contratos a serem anunciados 61.418.528 - - Dividendos a receber 45.238.151 1.725.058 1.079.980 Juros a receber 342.740.017 - - Restituição de imposto a receber 13.953.914 1.538.543 3.505.104 Renúncia de taxa a receber * 864.337 13.124 22.685 Contratos de opções compradas pelo valor justo 62.020.281 - - Ganhos não realizados em contratos de futuros sobre instrumentos financeiros 18.163.990 - - Ganhos não realizados em contratos de câmbio de divisas a prazo 471.183.939 3.007.991 5.577.733 Contratos de swap adquiridos pelo valor justo 7.711.877 - - Outros Ativos 543.745 4.391 8.108 Total dos Ativos 67.714.899.685 1.486.195.535 806.989.723 Passivos Posições curtas abertas sobre contratos a serem anunciados a valor de mercado 30.893.010 - - Descobertos bancários 8.818 - - Devido a corretores 4.078.987 - - Valores a pagar sobre resgates 550.805.174 115.995.555 384.121 Valores a pagar sobre investimentos comprados 242.589.515 477 105.376 Valores a pagar sobre a compra de contratos a anunciar 64.581.636 - - Juros a pagar 55.837 8.283 1.727 Comissões de distribuição a pagar 4.421.399 6.852 66.919 Taxas de gestão e consultoria a pagar 52.859.668 879.623 702.183 Taxas de serviço do fundo a pagar 4.096.651 121.445 64.733 Taxas de incentivo a pagar 768.114 - - Perdas não realizadas em contratos financeiros futuros 13.896.212 18.794 114.355 Perdas não realizadas em contratos de câmbio de divisas a prazo 952.619.469 233.786 474.621 Contratos de swap adquiridos pelo valor justo 3.491.092 - - Outros passivos ** 13.386.719 112.849 104.033 Total dos Passivos 1.938.552.301 117.377.664 2.018.068 Total dos Ativos Líquidos 65.776.347.384 1.368.817.871 804.971.655 * Ver Nota 4a), 4b), 4d) e 4e). Na medida em que os custos operacionais reais excedam a percentagem limitada, o valor a cargo da Sociedade Gestora será divulgado separadamente como uma “Renúncia da taxa” na Demonstração Combinada de Ativos Líquidos e na Demonstração Combinada de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos. ** Os outros passivos são constituídos principalmente por honorários de administradores, honorários e despesas relacionadas com auditoria e impostos, registo, publicação, correio, impressão, despesas legais e de marketing. As notas complementares são parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras. 5 JPMorgan Investment Funds Demonstração Combinada de Ativos Líquidos (Continuação) Em 30 de junho de 2021 JPMorgan Investment JPMorgan Investment JPMorgan Investment JPMorgan Investment JPMorgan Investment Funds - Global Funds - Global Select Funds - Japan Sustainable Funds - Japan Strategic Funds - US Select Dividend Fund Equity Fund Equity Fund Value Fund Equity Fund USD USD JPY JPY USD 455.729.590 954.245.237 4.923.873.615 31.517.552.822 3.710.898.785 73.694.316 215.355.993 727.584.485 5.377.294.753 1.082.521.287 529.423.906 1.169.601.230 5.651.458.100 36.894.847.575 4.793.420.072 ----- 2.485.173 10.416.369 121.296.486 901.178.607 3.081.265