UBS Investment Bank
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PROSPECTUS SUPPLEMENT (To REMIC Prospectus dated May 1, 2002) $3,700,805,276 Guaranteed REMIC Pass-Through CertiÑcates Fannie Mae REMIC Trust 2004-29 The CertiÑcates Original Final Class Principal Interest Interest CUSIP Distribution We, the Federal National Mortgage Association Class Group Balance Type Rate Type Number Date (""Fannie Mae''), will issue the classes of certiÑ- LI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 $167,003,000(2) NTL 5.50% FIX/IO 31393YKU8 May 2034 cates listed in the chart on this page. LO(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 167,003,000 SCH (3) PO 31393YKV6 May 2034 JF(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 28,360,516 NSJ/SCH/AD (4) FLT 31393YKW4 May 2034 MT(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 2,025,752 NSJ/SCH/AD (4) FLT/INV 31393YKX2 May 2034 Payments to CertiÑcateholders S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 30,386,268(2) NTL (4) INV/IO 31393YKY0 May 2034 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 5,570,816 NSJ/SCH/AD (4) INV 31393Y K Z 7 May 2034 We will make monthly payments on the certiÑ- JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 14,939,916 NSJ/SCH/AD 4.50 FIX 31393YLA1 May 2034 cates. You, the investor, will receive ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 100,000 NSJ/SCH/AD 5.50 FIX/Z 31393YLB9 May 2034 ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 16,000,000 NSJ/AD/SUP 5.50 FIX/Z 31393Y L C 7 May 2034 ‚ interest accrued on the balance of your certiÑ- ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 16,000,000 NSJ/SUP 5.50 FIX/Z 31393YLD5 May 2034 QY(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 241,440,000(2) NTL 5.00 FIX/IO 31393YLE3 May 2034 cate (except in the case of the accrual classes), QX(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 241,440,000 SCH (3) PO 31393YLF0 May 2034 and KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 8,150,000 NSJ/SCH/AD 5.00 FIX 31393YLG8 May 2034 NK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 1,935,358 NSJ/SUP 6.00 FIX 31393YLH6 May 2034 ‚ principal to the extent available for payment on JO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 387,072 NSJ/SUP (3) PO 31393YLJ2 May 2034 KM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 37,684,235 NSJ/SCH/AD 5.00 FIX 31393YLK9 May 2034 your class. NL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 16,664,537 NSJ/SUP 6.00 FIX 31393YLL7 May 2034 MO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 3,332,908 NSJ/SUP (3) PO 31393YLM5 May 2034 We may pay principal at rates that vary from time MK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 25,000,000 NSJ/SCH/AD 5.00 FIX 31393YLN3 May 2034 to time. We may not pay principal to certain NM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 9,213,241 NSJ/SUP 6.00 FIX 31393YLR4 May 2034 UO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 1,842,649 NSJ/SUP (3) PO 31393YLS2 May 2034 classes for long periods of time. KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 100,000 CPT/NSJ/SCH/AD 5.00 FIX/Z 31393YLP8 May 2034 ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 29,250,000 CPT/NSJ/SUP 5.00 FIX/Z 31393YLQ6 August 2033 The Fannie Mae Guaranty FQ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 40,329,961 SEQ (4) FLT 31393Y L T 0 October 2018 SQ(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 40,329,961(2) NTL (4) INV/IO 31393YLU7 October 2018 We will guarantee that required payments of prin- AM(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 120,989,883 SEQ 3.50 FIX 31393YLV5 October 2018 cipal and interest on the certiÑcates are distributed AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 114,000,000 SEQ 3.50 FIX 31393Y L W3 October 2018 AH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 58,599,210 SEQ 4.00 FIX 31393YLX1 October 2018 to investors on time. FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 59,819,842 SEQ (4) FLT 31393YLY9 October 2018 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 59,819,842(2) NTL (4) INV/IO 31393YLZ6 October 2018 AG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 25,000,000 SEQ 4.25 FIX 31393YMA0 October 2018 The Trust and its Assets HI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 31,261,104(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YMB8 May 2019 The trust will own Fannie Mae MBS. HO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 31,261,104 SEQ (3) PO 31393YMC6 May 2019 IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 30,278,780(2) NTL 6.50 FIX/IO 31393YMD4 May 2019 The mortgage loans underlying the Fannie Mae GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 65,604,026 PT 3.50 FIX 31393YME2 May 2019 MBS are Ñrst lien, single-family, Ñxed-rate loans. QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 20,000,000 PAC 3.50 FIX 31393YMF9 April 2017 QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 13,295,255 PAC 4.00 FIX 31393YMG7 October 2021 IA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 5,921,694(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YMH5 October 2021 BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 18,002,745 PAC 4.50 FIX 31393YMJ1 October 2021 QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 37,114,000 PAC 4.50 FIX 31393YMK8 June 2027 Carefully consider the risk factors starting on QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 14,262,000 PAC 4.50 FIX 31393YML6 February 2029 page S-18 of this prospectus supplement and QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 39,053,000 PAC 4.50 FIX 31393YMM4 December 2032 QI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 18,364,000(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YMN2 May 2034 on page 10 of the REMIC prospectus. Unless QO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 18,364,000 PAC (3) PO 31393YMP7 May 2034 you understand and are able to tolerate these KJ(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 34,840,800 NSJ/SCH/AD 5.00 FIX 31393YMQ5 May 2034 KO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 3,871,200 NSJ/SCH/AD (3) PO 31393YMR3 May 2034 risks, you should not invest in the certiÑcates. FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 27,701,999 NSJ/SUP/AD (4) FLT 31393YMT9 May 2034 EO(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 15,390,001 NSJ/SUP/AD (3) PO 31393YMU6 May 2034 You should read the REMIC prospectus as SU(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 27,702,002(2) NTL (4) INV/IO 31393YMV4 May 2034 well as this prospectus supplement. ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 8,000,000 CPT/NSJ/SUP 4.50 FIX/Z 31393YMS1 January 2032 ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 105,000 CPT/NSJ 4.50 FIX/Z 31393YMW2 May 2034 The certiÑcates, together with interest thereon, NI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 355,914,000(2) NTL 5.50 FIX/IO 31393YMX0 May 2034 are not guaranteed by the United States and do NO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 355,914,000 PAC (3) PO 31393YMY8 May 2034 FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 9,450,485 PAC/AD (4) FLT 31393YMZ5 May 2034 not constitute a debt or obligation of the SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 9,450,485(2) NTL (4) INV/IO 31393YNA9 May 2034 United States or any agency or instrumentality SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 1,811,344 PAC/AD (4) INV 31393YNB7 May 2034 JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 17,877,171 PAC/AD 5.00 FIX 31393YNC5 May 2034 thereof other than Fannie Mae. CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 18,000,000 SUP 5.50 FIX/Z 31393YND3 March 2033 CX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 22,828,667 SUP 6.00 FIX 31393YNE1 May 2034 The certiÑcates are exempt from registration XO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 2,075,333 SUP (3) PO 31393YNF8 May 2034 under the Securities Act of 1933 and are KH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 12,499,000 PAC 5.50 FIX 31393YNG6 May 2034 CF(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 31,273,000 SUP (4) FLT 31393YNH4 October 2033 ""exempted securities'' under the Securities CS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 14,215,000 SUP (4) INV 31393YNJ0 October 2033 Exchange Act of 1934. AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 11,039,286 SUP/AD (4) FLT 31393YNK7 May 2034 AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 2,513,946 SUP/AD (4) INV 31393YNL5 May 2034 BS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 496,768 SUP/AD (4) INV 31393YNM3 May 2034 If you own certificates of certain classes, you can ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 6,000 SUP 5.50 FIX/Z 31393YNN1 May 2034 exchange them for the corresponding RCR certificates TI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 448,306,250(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YNP6 May 2019 TO(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 448,306,250 SCH (3) PO 31393YNQ4 May 2019 to be issued at the time of the exchange. The PA, F, JM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 137,068,750 NSJ/TAC/AD 4.50 FIX 31393YNR2 May 2019 QA, YO, AN, AB, AL, AP, AQ, AE, QH, KD, SD, JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 39,583,333 NSJ/SUP/AD 4.50 FIX/Z 31393YNS0 May 2019 TB, CG, TC, VB, GX, G, GP, GM, GQ, GN, CT, AZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 41,667 SUP 4.50 FIX/Z 31393YNT8 May 2019 HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 5,600,000 SEQ 7.50 FIX 31393YNU5 July 2030 XA, L and HS Classes are the RCR classes, as further HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 80,000,000 SEQ 4.29 FIX 31393YNV3 July 2030 described in this prospectus supplement. HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 8,561,000 SEQ 4.50 FIX 31393YNW1 August 2031 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 100,000,000 SEQ 4.50 FIX 31393YNX9 August 2031 The dealer will offer the certificates from time to VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 13,133,206 SEQ/AD 4.50 FIX 31393YNY7 June 2015 time in negotiated transactions at varying prices. VI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 14,898,788(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YNZ4 August 2023 We expect the settlement date to be April 30, 2004. (table continued on next page) UBS Investment Bank The date of this Prospectus Supplement is March 18, 2004. Original Final Class Principal Interest Interest CUSIP Distribution Class Group Balance Type Rate Type Number Date VO(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 14,898,788 SEQ/AD (3) PO 31393YPA7 August 2023 Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 20,508,256 SEQ 4.50 FIX/Z 31393YPB5 May 2034 FW(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 69,062,500 SEQ (4) FLT 31393YPC3 December 2017 SW(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 69,062,500(2) NTL (4) INV/IO 31393YPD1 December 2017 GR(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 207,187,500 SEQ 3.50 FIX 31393Y P E 9 December 2017 GI(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 48,750,000(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393Y P F 6 May 2019 GO(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 48,750,000 SEQ (3) PO 31393YPG4 May 2019 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 70,643,769 PAC (4) FLT 31393YPH2 May 2034 PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 70,643,769(2) NTL (4) INV/IO 31393YPJ8 May 2034 TD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 235,479,231 PAC 4.75 FIX 31393YPK5 May 2034 KL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 11,754,000 PAC 5.50 FIX 31393YPL3 May 2034 HF(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 24,980,267 SUP (4) FLT 31393YPM1 July 2033 KS(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 9,083,733 SUP (4) INV 31393YPN9 July 2033 CU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 4,541,000 SUP 5.50 FIX 31393Y P P 4 October 2033 CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 11,518,000 SUP 5.50 FIX 31393YPQ2 May 2034 UD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 9,706,000 SCH 5.50 FIX 31393YPR0 December 2033 UE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 1,895,000 SCH 5.50 FIX 31393Y P S 8 February 2034 UG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 2,788,000 SCH 5.50 FIX 31393YPT6 April 2034 UH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 1,708,000 SCH 5.50 FIX 31393YPU3 May 2034 UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 36,689,000 SUP 5.50 FIX 31393Y P V 1 December 2033 UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 1,846,000 SUP 5.50 FIX 31393YPW9 January 2034 UJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 750,000 SUP/AD 5.50 FIX 31393YPX7 January 2017 UK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 750,000 SUP/AD 5.50 FIX 31393YPY5 June 2024 UL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 750,000 SUP/AD 5.50 FIX 31393YPZ2 September 2029 UZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 750,000 SUP 5.50 FIX/Z 31393YQA6 May 2034 UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 4,368,000 SUP 5.50 FIX 31393YQB4 May 2034 WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 15,620,188 PAC 4.50 FIX 31393YQC2 April 2009 WB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 13,000,000 PAC 3.00 FIX 31393YQD0 November 2012 WQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 2,000,000 PAC 3.50 FIX 31393YQE8 November 2012 WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 4,777,777(2) NTL 4.50 FIX/IO 31393YQF5 November 2012