ENSAE ParisTech Voie Finance & gestion des risques

COMPÉTENCES DÉLIVRÉES Évaluer et gérer les produits financiers complexes. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille à forte dominante quantitative. Identifier, modéliser, estimer et mesurer les grandes classes de risques financiers. Savoir mobiliser une culture du risque dans le contexte réglementaire, juridique et opérationnel de l’environnement bancaire.

PROFIL ET PARCOURS Cette voie nécessite un goût certain pour les mathématiques, l’informatique et la statistique. Deux parcours sont proposés, l’un à dominante mathématiques, informatique et numérique (Finance de marché), l’autre pluridisciplinaire (Gestion des Risques et Régulation), avec une sensibilité plus statistique, empirique, en lien avec la macroéconomie et la finance d’entreprise. Ces parcours à l’ENSAE se caractérisent par un niveau élevé en mathématiques appliquées, par la richesse de l’offre de cours avancés en statistique et économétrie de la finance, ainsi que par la possibilité de compléter ce bagage technique par des cours en finance plus « descriptive », en économie, droit des marchés, etc.

Possibilités de double cursus Les élèves peuvent suivre un master recherche en parallèle de la voie Finance et gestion des risques, le M2 Statistique et finance de l’Université -Saclay.

MÉTIERS

Quants ou ingénieurs Quants économètres, Postes de traders, Postes d’ingénieurs recherche et profil original apprécié de nature variée, qui financiers (structureurs), développement. par les banques qui nécessitent de maîtriser plus proches des activités développent de plus en les notions d’arbitrage et de marché que les quants. plus d’activités liées aux de couverture des risques. données de marché.

Risk manager, chargé d’évaluer Gestionnaires de portefeuilles Gestionnaires actif-passif, au l’exposition d’un établissement (d’investisseur ou institutions). sein de la Direction financière ou financier. générale d’une entreprise.

DATA SCIENCE DATA SCIENCE, STATISTIQUE FINANCE & GESTION PRÉVISION & POLITIQUES ACTUARIAT BUSINESS ANALYTICS & SCIENCES SOCIALES & APPRENTISSAGE DES RISQUES ÉCONOMIQUES

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VOIES ET LES ENSEIGNEMENTS SUR WWW.ENSAE.FR Enseignements

COURS OBLIGATOIRES 1er semestre 2ème semestre Econométrie de la finance Conférences professionnelles Finance Gestion de portefeuille Econometrics of Commodity and Asset Pricing Introduction à la gestion des risques Méthodes numériques en ingénierie financière Valorisation et couverture de produits dérivés Modèles de la courbe des taux d’intérêt

Un cours au choix parmi : Calcul stochastique Mesures de risques

OPTIONS D’OUVERTURE 1er semestre 2ème semestre Calcul stochastique Data Storytelling Duration Models Datamining en finance Dynamic statistical models with hidden Dérivés de crédit variables Droit des banques et des marchés financiers EDP en finance Entrepreneuriat Entrepreneuriat Entrepreneuriat digital Gestion des risques d’énergie Finance verte Langue vivante Formation par la recherche Mesures de risques GARCH and stochastic volatility models Phénoménologie des marchés financiers Gestion actif passif bancaire Trading Algorithmique Gestion humaine dans l’entreprise Langue vivante Méthodes asymptotiques en finance Nouvelles normes comptables et réglementation financière Processus de Lévy Programmation GPU Régulation financière Risques de crédit : approches pratiques Risques de volatilité et validation de modèles de pricing de produits dérivés Théorie des valeurs extrêmes

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