Zadane su 3 dionice (navedene su niže – svaki skup sastavljen od te tri dionice može odabrati najviše jedan student). Sa stranice Zagrebačke burze skinite povijesne dnevne podatke o cijenama za te 3 dionice od početka 2013. godine do kraja ožujka 2016. godine. Koristite za izračune zadnju postignutu cijenu za svaku dionicu.

Izračunajte mjesečne povrate za sve dobivene dionice te procijenite prosječni mjesečni povrat za sve tri dionice kao i standardnu devijaciju mjesečnih povrata za sve tri dionice. Izračunajte njihovu međusobnu kovarijancu i korelaciju, sve za razdoblje od početka 2013. godine do kraja ožujka 2016. godine.

Formirajte različite portfelje u kojima mjenjate udio pojedine dionice u portfelju (udio svake dionice je veći ili jednak 0, a zbroj udjela svih dionica je jednak 1 – konveksna kombinacija) i za tako dobivene portfelje izračunajte prosječni povrat (to bi bila procjena očekivanog povrata na promatrani portfelj) i standardnu devijaciju (to bi bila mjera rizičnosti portfelja). Prikažite na jednom grafu sve parove izračunatih prosječnih povrata i pripadnih standardnih devijacija portfelja, pri čemu na os x nanesite standardne devijacije, a na os y prosječne (očekivane) povrate. Među svim dobivenim portfeljima nađite onaj koji ima najmanju rizičnost (portfelj minimalne varijance) i onaj koji ima najveći povrat.

Udio pojedine dionice u portfeljima koje promatrate mijenjajte tako da gledate sve kombinacije (w_1, w_2, w_3) (težina w_i predstavlja udio dionice i u portfelju) pri čemu „korak“ promjene pojedine težine iznosi 0,2. Dakle, težine za koje izračunavate povrat i rizičnost portfelja od tri dionice od kojih se sastoji portfelj su (1,0,0), (0.8, 0.2, 0), (0.6, 0.4, 0), (0.4, 0.6, 0), (0.2, 0.8, 0), (0,1,0), (0.8, 0, 0.2), ... (0,0,1), (0, 0.8, 0.2),... . Nemojte zaboraviti kombinacije tipa (0.2, 0.6, 0.2).

Za rješavanje zadatka možete koristiti Excell ili R s time da možete podatke koje dobivate poslati na mail te napraviti mali sažetak dobivenih rezultata i grafova u Wordu ili LaTex-u.

Grupe dionica koje se mogu odabrati:

1. ADPL-r-a (AD plastik), ATGR-r-a (), PODR-r-a () 2. ATGR-r-a (Atlantic grupa), ERNT-r-a (), RIVP-r-a (Rivijera) 3. ARNT-r-a (Arenaturist), KOEI-r-a (Končar), LKRI-r-a () 4. ADRS-p-a (), HT-r-a (), -r-a (Ledo) 5. ADPL-r-a (AD plastik), DLKV-r-a (), HT-r-a (Hrvatski telekom) 6. ATGR-r-a (Atlantic grupa), DLKV-r-a (Dalekovod), RIVP-r-a (Rivijera) 7. ADRS-p-a (Adris grupa), ERNT-r-a (Ericsson Nikola Tesla), RIVP-r-a (Rivijera) 8. ARNT-r-a (Arenaturist), PLAG-r-a (Plava Laguna), RIVP-r-a (Rivijera) 9. ADRS-p-a (Adris grupa), JNAF-r-a (Janaf), HT-r-a (Hrvatski telekom), 10. KRAS-r-a (Kraš), LEDO-r-a (Ledo), PODR-r-a (Podravka) 11. ADRS-p-a (Adris grupa), ATGR-r-a (Atlantic grupa), JNAF-r-a (Janaf) 12. DLKV-r-a (Dalkovod), ERNT-r-a (Ericsson Nikola Tesla), PLAG-r-a (Plava Laguna) 13. ADPL-r-a (AD Plastik), DDJH-r-a (Đuro Đaković), DLKV-r-a (Dalekovod) 14. ARNT-r-a (Arenaturist), ATPL-r-a (), ATGR-r-a (Atlantic grupa)