STATISTIQUES FINANCIkRES 1993 ii • • • T A BLE D E S M A TIERES STATISTIQUES FINANCIÈRES 1993 ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS EN 1993 2 RENDEMENT INTÉRÊT OU REVENU ANNUEL VERSÉ SUR LES DÉPÔTS MOYENS RELEVÉ DES PLACEMENTS 4 PARTICIPATION AUX NOUVELLES ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN 1993 6 ACHATS DE NOUVELLES ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 7 ACHATS DE NOUVELLES ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC QUÉBÉCOIS 7 PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS - NOMBRE D'ÉMETTEURS DU SECTEUR PUBLIC QUÉBÉCOIS 8 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS ET EN OBLIGATIONS D'ENTREPRISES CANADIENNES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 8 RELEVÉ DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 9 FINANCEMENTS HYPOTHÉCAIRES DE 5 M$ ET PLUS 12 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS ET EN OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS 14 RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES DIX DERNIÈRES ANNÉES VENTILATION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS 39 ACTIF NET DES FONDS 39 FONDS CONFIÉS PAR LES DÉPOSANTS 40 REVENU NET ATTRIBUÉ AUX DÉPOSANTS 42 ÉVOLUTION DES PLACEMENTS DANS L'ACTIF NET 43 RÉPARTITION DES PLACEMENTS 43 VENTILATION DES PLACEMENTS A L'ÉTRANGER 43 VENTILATION DES PLACEMENTS 44 VENTILATION DES VALEURS A COURT TERME 45 RELEVÉ DES PLACEMENTS 46 ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DES PARTICIPATIONS 48 STATISTIQUES ADMINISTRATIVES 48 T A TISTIQUES FIN A NCIER ES 1 9 9 3 ÉVOLUTION DE L'AVOIR El DES DÉPOSANTS EN 1 993 {EN MILLIONS DL DOLLARS) DÉPOSANTS Fonds Cont Valeur marchande Avoir Revenu Dépôts Liquidités Avoir Avoir Plus-value Liquidités Évolution Avoir Excédent au début net (retraits) à la fin au debut non a la fin sur le coin attribue matérialisée Regie des rentes du Quebec FG 14 599,7 1 522,5 (1561,5) (39,0) 14 560,7 15 200,7 1 239,5 (39,0) 1 200,5 16 401,2 1 840,5 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Niveau syndicable 301 10 403,3 I 059,0 634,0 1 693,0 12 096,3 10 728,1 1 103,0 1 693,0 2 796,0 13 524,1 I 427,8 Niveau non syndicable et autres 302 2 104,5 181,2 (154,1) 27,1 2131,6 2166,9 198,5 27,1 225,6 2392,5 260,9 Régimes particuliers 303 41,9 5,9 53,4 59,3 101,2 42,2 5,1 59,3 64,4 106,6 5,4 Régime de retraite des élus municipaux 305 78,9 7,5 2,4 9,9 88,8 79,1 8,2 9,9 18,1 97,2 8,4 12628,6 1 253,6 535,7 1 789,3 14417,9 13016,3 1 314,8 1789,3 3 104,1 16120,4 1 702,5 Société de l'assurance automobile du Québec FG 5062,8 527,8 (578,0) (50,2) 5 012,6 5 328,0 431,8 (50,2) 381,6 5 709,6 697,0 Commission de la construction du Québec Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la construction du Québec 2 Compte - participants actifs 311 2 229,2 192,0 (137,1) 54,9 2 284,1 2290,3 194,9 54,9 249,8 2 540,1 256,0 Compte - participants retraités 312 1 092,0 95,8 63,4 159,2 1251,2 1110,9 112,3 159,2 271,5 1382,4 131,2 Compte - contributions complémentaires 313 351,6 33,8 30,0 63,8 415,4 351,9 21,6 63,8 85,4 437,3 21,9 3 672,8 321,6 (43,7) 277,9 3 950,7 3 753,1 328,8 277,9 606,7 4 359,8 409,1 Commission de la santé et de la sécurité du travail 330 3 747,1 351,6 (213,2) 138,4 3 885,5 3834,6 342,2 138,4 480,6 4 315,2 429,7 Régie de l'assurance-dépôts du Québec FG 120,6 7,0 17,6 24,6 145,2 120,6 0,2 24,6 24,8 145,4 0,2 Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers œuvrant au Quebec FG 19,3 2,3 6,3 8,6 27,9 19,3 1,8 8,6 10,4 29,7 1,8 Fonds d'assurance-prets agricoles et forestiers du Québec FG 22,9 1,8 (2,9) (1,1) 21,8 23,5 0,8 (1,1) (0,3) 23,2 1,4 Office de la protection du consommateur Fonds des cautionnements collectifs des agents de voyages FG 7,2 0,6 (0,2) 0,4 7,6 7,1 0,4 0,4 0,8 7,9 0,3 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec FG 3,0 0,3 (0,4) (0,1) 2,9 3,0 0,2 (0,1) 0,1 3,1 0,2 La Fédération des producteurs de bovins du Québec FG 1,0 0,1 0,1 0,2 1,2 1,0 0,2 0,2 1,2 Régie des assurances agricoles du Québec FG - . - - Avoir des deposants 39885,0 3989,2 (1 840,2) 2 149,0 42034,0 41 307,2 3 660,5 2 149,0 5809,5 47 116,7 5 082,7 1992 38027,3 3 269,8 (1 412,1) 1 857,7 39885,0 41 053,4 (1 603,9) 1857,7 253,8 41307,2 1 422,2 1991 35662,7 3673,1 (1 308,5) 2364,6 38027,3 36253,2 2435,6 2364,6 4800,2 41 053,4 3 026,1 1990 33 324,4 2774,9 (436,6) 2 338,3 35 662,7 36645,9 (2 731,0) 2 338,3 (392,7) 36 253,2 590,5 1989 29884,6 3575,4 (135,6) 3 439,8 33 324,4 31 623,6 1582,5 3 439,8 5 022,3 36645,9 3 321,5 FG : Fonds général Seuls les chiffres de 1992 ont été redressés conformément à la présentation de 1993. 13 RENDEMENT I EN POURCENTAGE! Taux annuel composé pour la période 1993 1989-1993 1984-1993 (5 ans) (10 ans) Placements Obligations 18,4 14,3 14,1 Actions canadiennes 26,2 8,8 8,9 Actions étrangères 21,2 8,2 13,2 Financements hypothécaires 11,5 12,8 12,6 Portefeuille spécialisé d'Immeubles 0,0 (1,0 ) 6,6 Valeurs a court terme 5,7 9,7 Apport des placements tactiques (74,3 M$) 1 0,2 Rendement global 19,7 11,4 11,9 Taux de rendement courant' 9,9 9,4 10,0 ' Le calcul de l'apport est fonde sur la valeur marchande du total des placements = Le rendement courant est calculé au coût alors que les autres rendements sont calculés A la valeur marchande selon la méthode pondérée par le temps. INTÉRÊT OU REVENU ANNUEL El VERSÉ SUR LES DÉPÔTS MOYENS (TAUX EN POURCENTAGE! CATÉGORIES DE DEPOTS 1993 1992 Dépôts a vue' 4,846 6,717 Dépôts terme' 5,022 5,995 Dépôts à participation' 9,915 7,547 Le fonds général reçoit les clépCns A vue et a terme des déposants et leur verse des intéréts sur ces dépôts. Le taux indiqué est le taux moyen versé au cours de l'année. Le revenu produit par les placements du fonds général et des fonds particuliers de la Caisse est versé ou attribué aux déposants détenteurs de dépôts a participation; le taux indiqué est le taux annuel moyen. Ce taux représente uniquement le revenu comptabilisé au cours de l'année sur les investissements des déposants; il ne tient pas compte des variations de la valeur marchande des investissements. Aux fins de ce calcul, les dépôts a participation sont pris au coût. Ce taux se distingue du taux de rendement pondéré par le temps qui se compose à la lois du revenu et de la variation de la valeur marchande des placements. RELEVÉ DES PLACEMENTS AL) 3t DÉCEMBRE {993 (EN MILLIONS DE DOLLARS) Valeur Ventilation des portefeuilles Valeur Valeur Coût Rendement' Variation marchande nominale marchande au coin nette 16 % (valeur marchande) Obligations Titres nationaux Émis par un gouvernement 21,78 Gouvernement du Québec 9 549,7 10 158,6 9 285,6 8,9 1 985,4 4,26 Gouvernement du Canada 1 777,7 1988,4 1 953,7 6,4 (315,9) 0,09 Autres gouvernements 39,6 44,2 42,7 6,6 26,1 26,13 11367,0 12191,2 11 282,0 8,5 1695,6 Garantis par un gouvernement Gouvernement du Québec 13,56 Hydro-Québec 6450,9 6 326,1 5767,3 8,8 1 557,1 0,94 Autres 360,2 436,4 362,7 10,7 15,2 0,22 Gouvernement du Canada 83,5 103,8 90,7 9,3 (4,0) 0,16 Autres gouvernements 67,0 74,1 71,2 7,2 6,4 14,88 6 961,6 6 940,4 6 291,9 8,9 1 574,7 Garantis par octroi 0,26 Cégeps 101,0 120,9 105,8 9,7 23,9 0,95 Hôpitaux 364,6 442,1 375,6 10,2 38,8 0,21 Universités et écoles affiliées 79,8 96,0 84,9 9,4 29,6 0,04 Centres de services sociaux 13,8 17,1 14,1 11,0 4,8 1,15 Commissions scolaires 435,8 536,7 442,8 11,2 43,9 0,01 Autres 3,6 4,7 3,6 13,3 0,3 2,62 998,6 1217,5 1 026,8 10,5 141,3 Municipaux et scolaires 2,38 Municipalités et organismes municipaux 956,9 1110,3 976,5 9,8 157,0 0,26 Commissions scolaires 98,8 120,4 102,5 10,2 21,9 2,64 1 055,7 1 230,7 1 079,0 9,8 178,9 0,26 Entreprises 154,8 121,7 200,9 4,5 (25,2) 46,53 20537,7 21701,5 19880,6 8,7 3565,3 Titres étrangers 1,66 Gouvernement des États-Unis 801,4 775,7 779,5 4,8 194,9 0,02 Gouvernement de la France 9,0 10,1 10,3 5,4 (498,5) 0,01 Gouvernement de l'Allemagne 3,8 3,6 3,6 6,1 (525,3) Gouvernement du Royaume-Uni - - (69,3) 0,03 Autres 14,6 14,8 14,4 6,0 (57,7) 1,72 828,8 804,2 807,8 4,8 (955,9) 48,25 21 366,5 22 505,7 20 688,4 8,6 2 609,4 Actions et valeurs convertibles Titres nationaux 2,07 Mines et métaux 966,5 809,5 2,1 192,7 1,89 Métaux précieux 882,0 373,2 1,1 291,8 2,73 Pétrole et gaz naturel 1 272,1 1 146,9 1,6 373,6 1,61 Papiers et produits forestiers 752,4 658,8 1,4 325,6 2,12 Produits de consommation 988,8 634,9 3,0 (152,8) 3,26 Production industrielle 1 522,0 1 141,2 2,7 181,6 0,63 Immeubles et construction 295,7 351,7 1,2 188,7 0,58 Transport 272,1 427,3 0,9 (22,8) 0,38 Pipelines 176,2 139,0 6,0 (37,3) 2,57 Services publics 1197,5 877,8 .