BOLETIM OFICIAL DO BANCO DE PORTUGAL Normas e informações 7|2019 15 julho l 2019 • www.bportugal.pt • Legislação e Normas • SIBAP BOLETIM OFICIAL DO BANCO DE PORTUGAL | Normas e informações 7|2019 • Banco de Portugal Av. Almirante Reis, 71 – 2.º | 1150-012 Lisboa • www.bportugal.pt • Edição Departamento de Serviços de Apoio | Unidade de Documentação e Biblioteca • ISSN 2182-1720 (online) Índice Apresentação INSTRUÇÕES Instrução n.º 13/2019 CARTAS CIRCULARES Carta Circular n.º CC/2019/00000061 INFORMAÇÕES Reciprocidade da medida macroprudencial aplicada pela Finansinspektionen Reciprocidade da medida macroprudencial aplicada pela Finansinspektionen (Versão inglesa) Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios – 3.º trimestre 2019 Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios – 3.º trimestre 2019 (Versão inglesa) Comunicado do Banco de Portugal sobre a lista de países terceiros relevantes para o sistema bancário português 2019–2020 Comunicado do Banco de Portugal sobre a lista de países terceiros relevantes para o sistema bancário português 2019–2020 (Versão inglesa) Aviso n.º 9704/2019 de 9 de maio Legislação Portuguesa Legislação Comunitária LISTA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, SOCIEDADES FINANCEIRAS, INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO E INSTITUIÇÕES DE MOEDA ELETRÓNICA REGISTADAS NO BANCO DE PORTUGAL EM 30/06/2019 Apresentação O Boletim Oficial do Banco de Portugal, pre- a que respeitam, classificadas tematica- visto no n.º 3 do artigo 59.º da sua Lei Orgâ- mente. nica, em formato eletrónico a partir de ja- neiro de 2012, tem como objetivo divulgar • Avisos do Banco de Portugal os diplomas normativos designados por Ins- Publicados em Diário da República. truções, produzidos no exercício da sua competência regulamentar. • Cartas Circulares Emitidas pelo Banco de Portugal e que, Acessoriamente, esta publicação reúne e apesar do seu conteúdo não normativo, disponibiliza os Avisos do Banco de se entende dever ser objeto de divulga- Portugal (sempre publicados no Diário da ção alargada. República), as Cartas Circulares tidas como relevantes, bem como outras informações. • Informações Selecionadas e cujo conteúdo justifica a A sua periodicidade é mensal, sendo dispo- sua inclusão no Boletim, numa perspetiva nibilizado ao dia 15 de cada mês ou no pri- de compilação e difusão mais generali- meiro dia útil seguinte, em www.bportu- zada, designadamente: gal.pt. Excecionalmente serão publicados suplementos sempre que o caráter urgente, – Comunicados do Banco de Portugal e quer de Instruções, quer de outros atos que do Banco Central Europeu; por lei devam ser publicados, o justifique. – Lista das Instituições de Crédito, Soci- edades Financeiras, Instituições de Pa- Para além do Boletim Oficial, o Banco de Por- gamento e Instituições de tugal disponibiliza um Manual de Instruções, Moeda Eletrónica registadas no constituído pela totalidade das Instruções Banco de Portugal; em vigor, consultável em Legislação e Nor- – Seleção de referências e resumos de mas – SIBAP. legislação nacional e comunitária res- O Boletim Oficial eletrónico contém: peitante a matérias que se relacionam com a atividade das Instituições sujei- • Instruções tas à supervisão do Banco de Portugal. Atos regulamentares do Banco de Portugal designados por Instruções, nu- meradas sequencialmente dentro do ano INSTRUÇÕES o Instrução n. 13/2019 o BO n. 7/2019 • 2019/07/15 .................................................................................................................................................................................................. Temas Supervisão :: Normas Prudenciais Índice Texto da Instrução Anexo I – Modelos de reporte de informação Anexo II – Requisitos da declaração do órgão de administração Texto da Instrução Assunto: Comunicações no âmbito do Regulamento (UE) n.º 648/2012 O Regulamento (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão (OTC), às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (Regulamento (UE) n.º 648/2012 ou, como é comumente designado, EMIR - European Market Infrastructure Regulation), veio estabelecer a obrigatoriedade de determinadas classes destes contratos de derivados, pela sua padronização e relevância financeira, serem compensadas através de contrapartes centrais (CCP) com o intuito de assegurar o regular funcionamento do mercado, evitando a propagação de episódios de incumprimento com efeitos sistémicos relevantes. Embora o Regulamento (UE) n.º 648/2012 tenha entrado em vigor em 16 de agosto de 2012, a fim de assegurar uma aplicação coerente deste regulamento, em particular da obrigação de compensação prevista no seu artigo 4.º, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) ficou encarregue de elaborar diversos projetos de normas técnicas de regulamentação a especificar os contratos que se considera terem um efeito direto, substancial e previsível na União, tendo sido já adotados pela Comissão diversos Regulamentos Delegados. As classes de contratos de derivados não elegíveis para compensação através de contraparte central, na medida em que comportam igualmente riscos operacionais e risco de crédito de contraparte, ficam sujeitas, ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 648/2012, a procedimentos e mecanismos apropriados para medir, acompanhar e atenuar os referidos riscos, exigindo-se a prestação atempada de garantias adequadas e segregadas entre as contrapartes. Para este efeito foi adotado o Regulamento Delegado (UE) 2016/2251 da Comissão, de 16 de outubro de 2016, que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação relativas às técnicas de atenuação do risco para os contratos de derivados do mercado de balcão não compensados através de uma contraparte central (Regulamento Delegado (UE) 2016/2251). 01/14 – /T 99999911 Mod. Instrução n.o 13/2019 BO n.o 7/2019 • 2019/07/15 Temas Supervisão :: Normas Prudenciais .................................................................................................................................................................................................. Em determinadas condições, o Regulamento (UE) n.º 648/2012 estabelece isenções para as transações intragrupo, quer quanto à compensação, quer quanto aos mecanismos de mitigação de riscos, como seja a troca bilateral de garantias. Apesar do Regulamento Delegado (UE) 2016/2251 já estabelecer princípios gerais a seguir pelas contrapartes e pelas autoridades competentes na aplicação das isenções aos contratos derivados intragrupo, considera-se necessário assegurar a implementação a nível nacional de procedimentos que permitam operacionalizar as diversas interações, no âmbito do Regulamento (UE) n.º 648/2012, entre as contrapartes e o Banco de Portugal. Assim, o Banco de Portugal, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 17.º da sua Lei Orgânica, aprovada pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, na sua redação atual, e na alínea f) do n.º 1 do artigo 116.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na sua redação atual, e no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto- Lei n.º 40/2014, de 18 de março, aprova a seguinte Instrução: Artigo 1.º Objeto 1 – A presente Instrução tem como objeto: a) Definir os procedimentos de comunicação ao Banco de Portugal da intenção de fazer uso da isenção da obrigação de compensação, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (Regulamento (UE) n.º 648/2012), a propósito dos contratos de derivados OTC que são transações intragrupo; b) Definir os procedimentos de comunicação ao Banco de Portugal, da intenção de fazer uso da isenção, total ou parcial, do requisito de troca de garantias estabelecido no n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento (UE) n.º 648/2012 em transações intragrupo; c) Definir os procedimentos das comunicações ao Banco de Portugal especificadas no Regulamento Delegado (UE) n.º 149/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os acordos de compensação indireta, a obrigação de compensação, o registo público, o acesso a um espaço ou organização de negociação, as contrapartes não-financeiras e as técnicas de atenuação dos riscos para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP (Regulamento Delegado (UE) n.º 149/2013), nomeadamente: i) Das transações não confirmadas, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º daquele Regulamento; ii) Dos diferendos entre contrapartes, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º daquele Regulamento. 2 – A presente Instrução complementa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 e o Regulamento Delegado (UE) 2016/2251, devendo ser cumprida em conjunto com as normas neles previstas. 01/14 – /T 99999911 Mod. Instrução n.o 13/2019 BO n.o 7/2019 • 2019/07/15 Temas Supervisão :: Normas Prudenciais .................................................................................................................................................................................................. Artigo 2.º Âmbito A presente