Veri Zarflama Analizi İle Türk Bankaları Performans Ölçümü HAZIRLAYANLAR : Sinem KÖKSAL, Mustafa Gökten Kısa, Hasan Ali SEYMAN DANIŞMAN : Doç. DR. Kenan Oğuzhan ORUÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Finansal krizler günümüzün tüm sektörleri için önemli bir tehdit oluşturuyor. Tüm sektörler sınırlı kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde kullanmalıdır. Bununla birlikte, bankacılık sektöründe sıkı bir rekabet olması kaynak kullanımında verimlilik rekabetine yol açmaktadır. Bankacılık sektörü belli başlı kaynakları kullanarak çıktı üretmektedir ve sürecin etkin olması en önemli performans göstergesidir. PROJENİN AMACI GİRDİ VE ÇIKTILAR Bu çalışma ile Türk Bankacılık * Mevduat * Kredi ve Alacaklar sektörünün genel durumu ve bankaların * Faiz Giderleri * Faiz Gelirleri etkinliği araştırılmıştır. Bankaların * Diğer Faaliyet Giderleri * Diğer Faaliyet Gelirler performans ölçümü değerlerinin elde * Net Kar edilmesi hedeflenmiştir. YÖNTEM MATEMATİKSEL MODEL YARARLANILAN PROGRAMLAR CCR-I Modelinde CCR-0 Modelinde Etkin Olmayan Etkin Olmayan Birimlerin Etkin Birimlerin Etkin Sınıra Getirilmesi Sınıra Getirilmesi Çalışmamızda 3 girdi ve 4 çıktı değişkeni kullanılarak 2020 yılı için 16 mevduat bankası analiz edilmiştir. Bankalar sermaye yapısına göre girdiye yönelik etkinliği BCC ve CCR modelleri ile hesaplanmaktadır. Farklı sermaye yapısındaki bankalar EXCEL SOLVER kullanılarak çıktıya yönelik etkinlik değerleri ölçülmüştür. BULGULAR İYİLEŞTİRME ORANLARI(%) Bankaların 2020 yılına ait girdiye yönelik CCR ORTALAMALARI ve BCC modeli etkinlik değerlerinin grafiği Etkinlik Değerleri Yandaki tabloda 2020 yılı Veri yandaki gibidir. Etkinlik yüzdesine CCR 6 Zarflama Analizi yöntemiyle modelle baktığımızda özel sermayeli etkin 5 CCR modelinde etkin bankaların tüm özel sermayeli bankalara oranı 4 olmayan bankalar için %66,66 bulunmuştur. Kamu sermayeli bankalar iyileştirme oranlarının 3 için %33,33 ,yabancı sermayeli bankalar için ZİRAAT BANKASI ortalama değerleri grafik 2 HALK BANKASI %28,57 ve tüm bankalar için %43,75 olarak VAKIFLAR BANKASI halinde verilmiştir. Şekerbank TÜRK EKONOMİ BANKASI 1 YAPI VE KREDİ BANKASI hesaplanmıştır. BCC modelinde ise :Etkin olan İŞ BANKASI %38 değeri ile en yüksek AKBANK kamu sermayeli bankaların tüm kamu sermayeli 0 ŞEKERBANK iyileştirme oranı ortalamasına ANADOLU BANK bankalara oranı %100 bulunmuştur. Özel Kamu Sermayeli Özel Sermayeli Yabancı Tüm Bankalar BURGAN BANK sahiptir. Bu oranı %19 ile Bankalar Bankalar Sermayeli DENİZBANK ICBC TURKEY BANK Ziraat Bankası ve %16 ile sermayeli bankalar için %66,66 ,yabancı Bankalar ING BANK HSBC BANK sermayeli bankalar %57,11 ve tüm bankalar için Etkinlik Ortalaması QNB FİNANS BANK ICBC Turkey Bank takip etkinlik yüzdesi %68,75 olarak hesaplanmıştır. Etkin Bulunan Banka Sayısı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI etmektedir. Etkinlik Yüzdesi SONUÇLAR KAYNAKLAR 2020 yılına ait girdiye yönelik CCR ve BCC modelleri ile Sermaye . https://www.bddk.org.tr/BdrUyg yapısına göre 16 banka incelendiğinde en etkin özel sermayeli bankalar Kale, S. 2009.Veri Zarflama Analizi İle Banka bulunmuştur. Etkinliği %83,2 olan Şekerbank inceleyecek olursak, Girdileri Şubelerinin Performansının Ölçülmesi. Doktora ortalama %24, 4 oranında azaltılıp, çıktıların ortalaması %393 oranında Tezi. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. artırılırsa etkin verimliliğe ulaşılabilmektedir. Etkinliğe yakın bankalar . Çarıkçı, O. & Akbulut, F. (2020). Türk iyileştirme oranları daha az düzeltme ile verimli hale gelirken etkinliği daha Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle uzak bankaların iyileştirme oranlarındaki daha fazla düzeltme ile verimli Etkinliğinin Ölçülmesi, İşletme Araştırmaları hale gelmektedir. Sermaye yapılarına göre baktığımızda özel sermayeli Dergisi, 12(1), 215-226. bankaların büyük ölçüde etkin olduğu, kamu bankalarından sadece Halk . Budak, H., (2011). ‘Veri Zarflama Analizi ve bankasının etkinlik düzeyinde olduğunu, yabancı sermayeli bankaların QNB Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması’. Finans Bank ve Burgan Bank etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt. 23, Sayı: 3, 95-110.